Hur stort ska du satsa?

Monte Carlo-simulering av positionsstorlek. Dra slumpmässigt ur dina egna R-multiplar tusentals gånger och se vilket spann av utfall en viss risk per affär ger – och vad det betyder.

Dina affärer

Klistra in resultatet för varje affär i R, ett värde per rad eller separerade med mellanslag eller semikolon. Decimalkomma och decimalpunkt fungerar båda. Förluster anges med minustecken, till exempel −1 eller −1,4 om ett gap gick förbi stoppet.

Inställningar

Antal affärerper simulerad period

Antal simuleringarfler ger stabilare siffror

Startkapital (kr)

Risk per affär (%)flera värden, mellanslag emellan

Drawdown du tål (%)största nedgång från topp

Påslag på förluster (%)slippage, t.ex. 10 = −1R blir −1,1R

Kapitalkurvor

Välj risknivå för att se spridningen.

Logaritmisk skala

Median Mittersta 50 % 5–95 % Enskilda körningar

Jämförelse av risknivåer

Grön markering betyder att 95 % av simuleringarna höll drawdown inom din gräns.

Begrepp

R-multipel: Resultatet av en affär uttryckt i den initiala risken. Riskerar du 1 000 kr till stoppet och tjänar 2 500 kr är affären +2,5R.
Förväntan: Genomsnittligt R per affär. Måste vara positiv för att någon positionsstorlek ska fungera på sikt.
SQN: Van Tharps System Quality Number: förväntan delat med standardavvikelsen, gånger roten ur antalet affärer (högst 100). Mäter hur jämnt systemet levererar sin förväntan.
Drawdown: Nedgång från en tidigare topp i kapitalkurvan. Max drawdown är den största nedgången under hela perioden.
Median och percentiler: Medianen är mittenvärdet: hälften av körningarna hamnade över, hälften under. Den 5:e percentilen är gränsen för de 5 % sämsta utfallen.
Fast andel (fixed fractional): Varje affär riskerar samma procent av aktuellt kapital, så insatsen växer med vinster och krymper med förluster. Det är modellen simuleringen använder.
Kelly: Den risknivå som matematiskt maximerar långsiktig tillväxt, givet att fördelningen är exakt rätt. Ger i praktiken mycket stora svängningar.